지난해 9월 말 기준 국내 금융회사의 해외 부동산 대체투자 잔액이 55조8000억원에 달한 가운데, 이 중 2조6400억원 규모의 사업장에서 부실 우려 신호인 ‘기한이익상실(EOD)’ 사유가 발생한 것으로 나타났다.
4일 금융감독원이 발표한 ‘2024년 9월 말 기준 금융회사 해외 부동산 대체투자 현황’에 따르면, 해외 부동산 대체투자 잔액은 전 분기 대비 5000억원 감소했으며, 이는 전체 금융권 총자산(7182조7000억원)의 0.8% 수준이다.
업권별 투자 규모는 보험사가 30조4000억원(54.3%)으로 가장 많았고, 이어 ▲은행 12조원(21.5%) ▲증권사 7조7000억원(13.8%) ▲상호금융 3조6000억원(6.5%) ▲여신전문회사 2조원(3.6%) ▲저축은행 1000억원(0.2%) 순으로 집계됐다.
지역별로는 북미 지역이 34조1000억원(61.1%)으로 가장 많았고, 유럽(10조8000억원, 19.4%), 아시아(3조8000억원, 6.8%), 기타 및 복수지역(7조1000억원, 12.7%) 등이 뒤를 이었다.
금융회사가 투자한 단일 부동산 사업장 34조3000억원 가운데 2조6400억원(7.71%)에서 기한이익상실(EOD) 사유가 발생한 것으로 나타났다. 이는 원리금 연체, 담보가치 하락 등으로 금융회사가 대출금을 회수할 수 있는 권리를 조기에 행사하는 상태를 의미한다. 특히 2024년 3분기(6~9월) 동안 EOD 발생 규모는 400억원 늘어나며 부실 우려가 확대되는 추세를 보였다.
금감원은 이러한 배경으로 글로벌 통화 긴축 기조가 완화됐음에도 불구하고, 미국 대선을 앞두고 전 세계적인 경제 불확실성이 여전히 크다는 점을 지목했다. 특히 상업용 부동산, 그중에서도 오피스 시장이 구조적 요인으로 불황이 지속되고 있다고 진단했다.
실제로 지난해 9월 말 기준 오피스 부문의 공실률은 20.1%로 산업시설(6.7%), 아파트(5.8%), 소매(10.3%) 등 타 부문보다 높았다.
금감원은 오피스 중심의 투자자산에서 손실 확대 가능성이 높지만, 금융회사들이 보유한 총 투자 규모가 크지 않고 손실흡수능력도 충분해 시스템 리스크로 전이될 가능성은 낮다고 평가했다. 실제로 은행의 BIS 기준 총자본비율은 15.85%, 보험사의 지급여력(RBC) 비율은 218.3%, 증권사의 순자본비율(NCR)은 773.6%로, 안정적인 수준을 유지하고 있다.
금융당국은 해외 대체투자와 관련한 제도 개선을 마무리하고 감독을 한층 강화한다는 방침이다. 대체투자펀드 자산의 주기적 평가 및 외부 전문기관 평가 의무화, 증권사·자산운용사 대상 대체투자 리스크 관리 모범규준 개정도 완료됐다.
금감원 관계자는 “특이동향이 발생했거나 익스포저가 크고 손실률이 높은 사업장에 대해서는 철저한 리스크 관리와 손실 인식을 유도하겠다”며 “금융회사가 투자 관리 역량을 갖추도록 감독을 지속하겠다”고 밝혔다.
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